Le prix SCOR 2010 du mémoire d’actuariat a été décerné à Mle Julie Gamonet, qui a rédigé son mémoire alors qu’elle était jeune actuaire chez Generali. Son travail faisait partie d’un projet de modélisation des risques opérationnels dans le cadre de Solvency 2. La démarche a largement utilisé le modèle XSG conçu par Elseware (Exposition – Survenance – Gravité), qui est reprise en détail dans le mémoire.
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Ce mémoire est téléchargeable ici.
La modélisation de scénarios de risque par le modèle XSG est directement accessible dans l’outil M*.