Gestion des risques – ERM
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Elseware contribue à la gestion globale des risques (ERM) par une démarche approfondie de quantification. Dans le prolongement d’une cartographie des vulnérabilités, nous mettons en œuvre des modèles probabilistes pour la quantification.
Cette démarche débouche sur une évaluation des enjeux, l’identification des leviers de réduction, et le choix des instruments de financement. Elle a été décrite en détail dans un ouvrage paru chez Wiley Risk Quantification: Management, Diagnosis and Hedging, coécrit par Jean-Paul Louisot, directeur pédagogique du CARM Institute et professeur à l’université Panthéon Sorbonne, et par Laurent Condamin et Patrick Naim, fondateurs d’Elseware.
Expertise & outils
Les consultants d’Elseware sont formés à la gestion des risques (méthode ARM – Associate in Risk Management de l’Insurance Institute of America) et spécialistes des réseaux bayésiens. Les réseaux bayésiens permettent d’intégrer dans un même modèle l’expertise humaine et les données statistiques. Ils offrent une représentation intuitive et rigoureuse des connaissances et peuvent s’adapter au changement (nouvelles données ou connaissances réactualisées)
Elseware a mis en œuvre ces principes dans une méthode outillée de quantification des risques. Cette démarche a notamment été validée dans le cadre de la gestion des risques opérationnels (Bâle II).
Réalisations
Nous sommes intervenus entre 2003 et 2008 pour la modélisation de risques industriels auprès d’un groupe pétrolier américain et depuis 2004 pour la quantification des risques opérationnels pour le compte de plusieurs groupes bancaires français.